1. Что такое Фьючерсная сетка?

Фьючерсная сетка — это автоматизированный инструмент для торговли фьючерсами, позволяющий покупать по низкой цене и продавать по высокой в определенном ценовом диапазоне. Он хорошо работает на волатильных рынках, извлекая прибыль как от рыночных тенденций, так и от колебаний цен. Инструмент подходит для краткосрочных, средне- и долгосрочных инвестиций. В отличие от спотовой сетки, он преодолевает такие ограничения, как низкая эффективность использования капитала и невозможность шортить.

2. Преимущества Фьючерсной сетки

Если рынок находится в боковом тренде, вы можете расставить приоритеты, используя бота фьючерсной сетки. Вот основные преимущества:

2.1 Высокая эффективность использования капитала: Кредитное плечо увеличивает ваши торговые возможности, позволяя вам максимально эффективно использовать свои средства.

2.2 Универсальная рыночная совместимость: Лонг боты лучше всего подходят для волатильных рынков с восходящим трендом; шорт боты подходят для волатильных рынков с нисходящим трендом; нейтральные боты идеально подходят для разнонаправленных колебаний цен в определенном диапазоне.

2.3 Сниженный риск: Управление позициями бота снижает операционные риски. Начальные позиции могут составлять всего 50%, и вы можете стратегически увеличивать или сокращать позиции для эффективного управления рисками. Использование бота фьючерсной сетки помогает минимизировать потенциальные потери по сравнению с более высокими рисками при торговле фьючерсами.

2.4 Работа без постоянного участия: Вы только задаете параметры, и бот обеспечивает их выполнение. Вы экономите время, сохраняя возможность адаптироваться к изменениям рынка, применяя соответствующие меры в виде стоп-лосса и тейк-профита.

3. Типы ботов фьючерсной сетки

Суть бота фьючерсной сетки заключается в получении прибыли от "арбитража в ограниченном диапазоне", что делает его идеальным инструментом для рынков, которые, как ожидается, будут испытывать длительные колебания в пределах определенного диапазона. Опытные трейдеры могут использовать бота с определенной стратегией, предугадывая рыночные тенденции. Например, если ожидается рост рынка, можно использовать лонг грид-бота; если ожидается падение рынка, более подходящим будет шорт грид-бот. Для трейдеров, которым сложно прогнозировать рынок или у которых нет большого опыта, более безопасным выбором будет нейтральный грид-бот. Он позволяет получать потенциальную прибыль пока цена остается в пределах определенного диапазона независимо от того, растут цены или падают. Подробности смотрите ниже:

• Лонг боты фьючерсной сетки: Для прогнозируемых колебаний цен в рамках восходящего тренда. Боты начинают с открытия длинных позиций, продают по высокой цене и откупают по низкой.
• Шорт боты фьючерсной сетки: Для прогнозируемых колебаний цен в рамках нисходящего тренда. Боты начинают с открытия коротких позиций, покупают по низкой цене и перепродают по высокой.

• Нейтральные боты фьючерсной сетки: Для неопределенных движений рынка. Прибыль извлекается из колебаний цен в пределах заранее определенного диапазона. Они могут открывать как длинные, так и короткие позиции.

4. Как создать бота фьючерсной сетки и объяснение параметров

4.1 Как создать бота фьючерсной сетки

• Самостоятельно: Определите диапазон цен, интервалы сетки, кредитное плечо и другие параметры на основе вашего анализа. HTX позволяет активировать ботов, установив определенную цену в качестве триггера.
• С использованием параметров ИИ: Используйте рекомендуемые параметры для торговли по фьючерсной сетке. (Эти параметры генерируются путем расчета наиболее подходящих параметров для текущего рынка на основе интеллектуального алгоритма в сочетании с тестированием рыночных данных за последние 14 дней.)
• Тестовый бот: HTX проводит тестирование на основе исторических данных свечного графика за последние 7, 30 и 90 дней. Пользователи могут использовать процент PnL, полученный в результате тестирования, в качестве ориентира при создании своих ботов. (Процент PnL, полученный при тестировании, отражает предыдущие показатели и не гарантирует получение прибыли в будущем.)
• Рекомендуемый: Вы можете выбрать бота в разделе "Рекомендуемые", основываясь на таких показателях, как процент PnL, PnL, частота арбитражных операций, и скопировать его параметры. Однако имейте в виду, что параметры других ботов приведены только для справки и не гарантируют получение прибыли в будущем.

4.2 Объяснение параметров

• Диапазон цены: Формируется по заранее определенной самой высокой и самой низкой цене. Бот будет покупать по низкой цене и продавать по высокой при колебаниях цены в пределах этого диапазона.
• Базовая цена: Нижняя граница ценового диапазона для вашего бота фьючерсной сетки. Ордера не будут выставлены, если последняя цена или цена маркировки ниже базовой.
• Предельная цена: верхняя граница диапазона цен для вашего бота futures grid. Ордера не будут выставлены, если последняя цена или цена маркировки выше предельной цены.
• Число сеток: Также называется “количество сеток”, когда диапазон цен поровну разделен на соответствующие части, чтобы бот мог размещать ордера соответствующим образом. Например, давайте установим диапазон цен в 100-400 USDT, используя режим арифметической сетки с 3 уровнями сетки. После чего диапазон будет разделен на три меньших интервала: 100-200 USDT, 200-300 USDT и 300-400 USDT.
• Кредитное плечо: Кредитное плечо, используемое при фьючерсной торговле. Максимальное кредитное плечо варьируется для разных торговых пар.
• Инвестиция (маржа): Сумма активов, инвестированных во фьючерсную сетку. Инвестиция (маржа) = Начальная маржа + Торговые комиссии + Резервные активы. Чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего бота, система резервирует часть ваших инвестиций для покрытия изменений ставки финансирования.
• Арифметическая: Каждая сетка имеет равную ценовую разницу. (например, 1, 2, 3 и 4)
• Геометрическая: Каждая сетка имеет одинаковое соотношение ценовой разницы. (например, 1, 2, 4 и 8)
• Верхняя/Нижняя стоп-цена: Ваш бот фьючерсной сетки автоматически остановится, когда рыночная цена достигнет установленного вами значения верхней/нижней стоп-цены.
• Цена тейк-профита: Работа грид-бота будет прекращена, и позиция будет закрыта по рыночной цене, когда последняя цена или цена маркировки достигнет вашей цены тейк-профита.
• Цена стоп-лосса: Работа грид-бота будет прекращена, и позиция будет закрыта по рыночной цене, когда последняя цена или цена маркировки достигнет вашей цены стоп-лосса.
• Триггерная цена: Бот запустится, как только последняя цена или цена маркировки достигнет установленной вами триггерной цены. Если триггерная цена не задана, бот по умолчанию запустится сразу после его создания.
• Суммарная инвестиция: Сумма ваших совокупных инвестиций. Всего инвестировано = Инвестиция (маржа) + Маржа добавленная - Маржа снятая.
• Прим. цена ликвидации (лонг): Предполагаемая цена ликвидации, когда количество ордеров на покупку достигает предела на одностороннем рынке с восходящим трендом.
• Прим. цена ликвидации (лонг): Предполагаемая цена ликвидации, когда количество ордеров на продажу достигает предела на одностороннем рынке с нисходящим трендом.
• Прим. цена ликвидации: Предполагаемая цена ликвидации вашей текущей позиции во фьючерсной сетке. Ваша позиция будет ликвидирована, когда последняя цена достигнет цены ликвидации.
• Общее количество сопоставленных сделок: Общее количество полностью заполненных ордеров, которые были сопоставлены с момента запуска торгового бота.
• Сопоставленные сделки за 24ч: Общее количество полностью заполненных ордеров, которые были сопоставлены за последние 24 часа.
• Участвовать в рейтингах: После активации ваш торговый бот будет внесен в раздел Рекомендуемые. Если он достигнет наивысшего PnL, ваши параметры будут доступны для копирования другими пользователями.
• PnL/Сетка: Предполагаемый процент PnL по фьючерсной сетке с вычетом торговых комиссий.
• Общий PnL: Общая прибыль и убыток с момента запуска вашего торгового бота, т.е. сумма совпадающих PnL, несовпадающих PnL и общая комиссия за финансирование.
• Совпадающий PnL: Реализованная прибыль от заполненных ордеров сетки, которым сопоставлены один ордер на покупку и один ордер на продажу.
• Несовпадающий PnL: Нереализованная прибыль и убыток от заполненных ордеров сетки, которые не сопоставлены, рассчитанная на основе разницы между последней ценой и средней ценой заполнения несопоставленных ордеров.
• Тестовый PnL%: Это отражает процент PnL, полученный при предыдущем тестировании, и не гарантирует получение прибыли в будущем.
• Доступный баланс: Сумма доступной для снятия маржи с вашего фьючерсного счета USDT-M Кросс, за исключением пробных бонусов на фьючерсы.
• Макс. на снятие: Макс. на снятие = мин.(Баланс счета - Маржа, требуемая ботом, Баланс счета + Нереализованный PnL - Маржа, требуемая ботом)

5. Как работает бот фьючерсной сетки: Сценарий

Давайте для примера возьмем фьючерсную сетку лонг для BTCUSDT бессрочный.

5.1 Установка параметров

Тип сетки: лонг сетка

Предельная цена: 60 000 USDT

Базовая цена: 40 000 USDT

Число сеток: 5

Кол-во за ордер: 0,001 BTC

Текущая цена BTC: 51 000 USDT

Режим сетки: Арифметический

Кредитное плечо: 2x

5.2 Бот в действии

Этап 1: Первоначальные ордера

В соответствии с приведенными выше параметрами, сетки для размещения ордеров следующие: 40 000 USDT, 44 000 USDT, 48 000 USDT, 52 000 USDT, 56 000 USDT и 60 000 USDT. Размещение ордеров осуществляется в соответствии со следующими правилами: ордера, стоимость которых приближается к последней цене, размещаться не будут; если рынок имеет хорошую глубину, будут выставлены ордера на покупку с ценами, установленными выше последней цены, и они будут немедленно исполнены для создания позиций. Впоследствии на этих сетках будут выставлены ордера на продажу для сопоставления и фиксации прибыли. Таким образом, будут размещены два ордера на покупку и исполнены по рыночной цене для сеток 56 000 USDT и 60 000 USDT; и затем будут немедленно размещены два ордера на продажу для тех же сеток. Остальные три ордера на покупку, размещенные в сетках на 48 000 USDT, 44 000 USDT и 40 000 USDT, будут находиться в ожидании исполнения.

Ордера на покупку			Ордера на продажу
Цена ордера (USDT)	Направление	Размер ордера (BTC)	Цена ордера (USDT)	Направление	Размер ордера (BTC)
60 000	Покупка	0,001	60 000	Продажа	0,001
56 000	Покупка	0,001	56 000	Продажа	0,001
52 000	N/A	/
48 000	Покупка	0,001
44 000	Покупка	0,001
40 000	Покупка	0,001

На данный момент создается длинная позиция в размере 0,002 BTC, с ценами открытия на уровне 51 000 USDT.

Этап 2: Выполнение и размещение ордеров

Предположим, что цена BTC упадет до 48 000 USDT, будет выполнен ордер на покупку по цене 48 000 USDT. Соответственно, для фиксации прибыли размещается ордер на продажу по цене 52 000 USDT.

Ниже приведены новые данные по ордерам:

Цена ордера (USDT)	Направление	Размер ордера (BTC)
60 000	Продажа	0,001
56 000	Продажа	0,001
52 000	Продажа	0,001
48 000	N/A	/
44 000	Покупка	0,001
40 000	Покупка	0,001

На этом этапе длинная позиция увеличивается до 0,003 BTC, при этом цены открытия составляют 51,000 USDT, 51,000 USDT и 48,000 USDT.

Этап 3: Сопоставление ордеров для получения прибыли

Предположим, что BTC вырос до 52 000 USDT

На отметке 52 000 USDT с прибылью исполнился ордер на продажу, который сопоставлен с ордером на покупку, открытому на этапе 2. Новый ордер на покупку размещен на отметке 48 000 USDT. Полученная прибыль рассчитывается следующим образом: 52 000 * 0,001 - 48 000 * 0,001= 4 USDT (без вычета комиссий). Поскольку рынок колеблется, ордера постоянно размещаются и исполняются, что позволяет получать постоянную прибыль.

Ниже приведены новые данные по ордерам:

Цена ордера (USDT)	Направление	Размер ордера (BTC)
60 000	Продажа	0,001
56 000	Продажа	0,001
52 000	N/A	/
48 000	Покупка	0,001
44 000	Покупка	0,001
40 000	Покупка	0,001

Ваша позиция уменьшается до 0,002 BTC.

Особый сценарий - Выход за диапазон цен: Если рыночная цена выходит за пределы указанного вами диапазона, вы можете либо отключить своего бота, либо подождать, пока цена вернется к заданному вами диапазону. Если вы решите отключить, все открытые ордера будут отменены, а ваша позиция будет закрыта по текущей рыночной цене.

Другие сценарии

1) Сценарий фьючерсной сетки шорт

2) Сценарий нейтральной фьючерсной сетки

6. Как выполнить настройки бота фьючерсной сетки

Как начать работать с Фьючерсной сеткой (сайт)

Как начать работать с Фьючерсной сеткой (приложение)

7. Варианты остановки работы бота фьючерсной сетки

7.1 Ошибка создания

Ошибка создания бота может возникнуть из-за недостаточной глубины рынка или недостаточной маржи.

7.2 Остановка вручную

Вы можете вручную нажать "Остановить", чтобы завершить работу бота и закрыть позицию по рыночной цене. На рынке с низкой глубиной может возникнуть проскальзывание.

7.3 Остановка из-за TP/SL

Работа грид-бота будет прекращена, и позиция будет закрыта по рыночной цене, когда последняя цена или цена маркировки достигнет вашей цены тейк-профита или стоп-лосса.

7.4 Остановка из-за достижения верхней/нижней стоп-цены

Работа грид-бота будет прекращена, и позиция будет закрыта по рыночной цене, когда последняя цена или цена маркировки достигнет верхней стоп-цены или нижней стоп-цены.

7.5 Остановка в связи с управлением рисками

Ваш бот может быть остановлен по следующим причинам: автоматическое уменьшение доли заемных средств, ликвидация, удаление торговой пары, превышение максимального лимита на размер позиции, превышение максимального количества сеток, сбой при сопоставлении ордеров, отрицательное значение собственного капитала и др.

Важно: Если баланс вашего счета Торговых ботов станет отрицательным, пожалуйста, обратитесь за помощью в службу поддержки.

8. Примечания:

8.1 При создании бота фьючерсной сетки вам необходимо ознакомиться и согласиться с Соглашение по предоставлению услуги торговых ботов HTX, Пользовательское соглашение с платформой HTX, Напоминание о рисках, и со всеми соответствующими соглашениями, касающимися использования Платформы.

8.2 Если текущая рыночная цена сразу же привела к срабатыванию установленных вами условий остановки, таких как TP/SL или верхней/нижней стоп-цены, создание бота завершится неудачей. Вам нужно будет изменить параметры и повторить попытку создания.

8.3 Когда рыночные цены выйдут за пределы указанного вами ценового диапазона, бот приостановит операции. Если цены продолжат выходить за пределы этого диапазона и не вернутся обратно, ваши открытые позиции могут понести нереализованные убытки или даже быть ликвидированы. Чтобы избежать этого, рекомендуется установить обоснованные верхнюю/нижнюю стоп-цены, чтобы ограничить потенциальные убытки.

8.4 Активы с вашего фьючерсного счета USDT-M будут переведены на ваш счет торговых ботов для создания бота фьючерсной сетки. После завершения работы бота активы автоматически вернутся со счета торгового бота на фьючерсный счет USDT-M. Боты в вашем аккаунте торговых ботов изолированы, и позиции не влияют друг на друга.

8.5 ИИ-параметры и тестовые результаты приведены только для справки. Они основаны на исторических данных и не гарантируют эффективность в будущем. Всегда помните о связанных с этим рисках.

 

 

 

 

 

Торгуйте при помощи приложения HTX App (iOS/Android)

Зарегистрируйте учетную запись HTX, чтобы получать специальные награды!

Приглашайте друзей, чтобы получить до 1500 USDT и 30% с их торговых комиссий

Найдите нас на

Twitter: https://twitter.com/HTXRussia

Facebook: https://www.facebook.com/htxglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/huobicis/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/HTXRussian

https://t.me/RussianHTX

Discord：

https://discord.gg/htx-official

HTX оставляет за собой право по собственному усмотрению вносить поправки, или изменять, или отменять это объявление в любое время и по любым причинам без предварительного уведомления. Вышеуказанное предназначено только для информационных целей, HTX не дает никаких рекомендаций или гарантий в отношении цифровых активов, продуктов или рекламных акций на HTX. Цены на цифровые активы очень волатильны, а торговля цифровыми активами включает риск. Пожалуйста, прочтите наше Напоминание о рисках здесь.